Finanzas y Complejidad
DOI:
https://doi.org/10.48168/cc012020-006Palabras clave:
Finanzas, riesgos, complejidad, estrategia, toma de decisiones, creación de valorResumen
El presente artículo pretende explicar, mediante la revisión de literatura, como las finanzas fluctúan en un entorno incierto, dinámico, cambiante y de sistemas complejos. Es así como las finanzas están estrechamente vinculadas con la complejidad. En consecuencia, la linealidad en las decisiones de los inversores generará desventajas, que se podrían traducir en pérdidas cuantiosas. Por lo que es necesario analizar el entorno desde una perspectiva no lineal incluyendo agentes y eventos significativos y manejando factores psicosociales que distorsionan las percepciones y toma óptima de decisiones de los inversores.
Citas
Álvarez Piedrahita, Iván (2002). Finanzas Estratégicas Y Creación De Valor. Financial Publishing. Colombia.
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.‐M. & Heath, D. (1999), Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9, 203-228. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068
Beckert, J. (2013). Imagined futures: fictional expectations in the economy. Theor Soc 42, 219–240. https://doi.org/10.1007/s11186-013-9191-2
Froot, K., Scharfstein, D. & Stein, J., (1993). Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies’, Journal of Finance, 48, 1629– 58. Https://Doi.Org/10.1111/J.1540-6261.1993.Tb05123.X
Fender, I. & Mitchell, J. (2205) Structured Finance: Complexity, Risk and the use of Rating, BIS Quarterly Review, 66-78
Grable, J. & Roszkowski M. (2007) Self-Assessments of Risk Tolerance by Women and Men. Psychological Reports. 100. 795-802. Doi: 10.2466 / Pr0.100.3.795-802
Jiang, X., Chen, T. & Zheng, B. (2014) Structure of Local Interactions in Complex Financial Dynamics. Sci Rep. 4, 5321 https://Doi.Org/10.1038/Srep05321
Pixley, J. (2002). Emotions and Economics. The Sociological Review, 50, 69–89. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2002.tb03592.x
Pompian, M. (2006) .Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios for Private Clients
Pompian. M. (2011). Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies That Account For Investor Biases
Kryvovyazyuk, I, Smerichevskyi, S.,Myshko, O., Oleksandrenko, I., Dorosh, & V.,Visyna, T. (2020). Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations.International Journal of Management, 11, 1000-1007, Doi: 10.34218/Ijm.11.7.2020.087
Ramírez C., Carbal, A., & Zambrano, A. (2012). La Creación De Valor En Las Empresas. Saber, Ciencia Y Libertad, 7(1), 159-169. Https://Doi.Org/10.18041/2382-3240/Saber.2012v7n1.1795
Sornette, D. (2004). A Complex View Of The System Of Why The Stock Markets Shock, Chair of Entrepreneurial Risks, 1, 5-18
Sornette, D. (1998). Discrete scale invariance and complex dimensions, Physics Reports, 297, 239- 270.
Sornette, D. & W.-X. Zhou (2003) Predictability of Large Future Changes in Complex Systems, Submitted to Phys. Rev. Lett. (http://arXiv.org/abs/cond- mat/0304601)
Steven L. & Schwarcz, (2009) Regulate Financial Complexity Markets Washington University Law Review, 87, 211
Vitari, C. & Raguseo, E. (2016). Digital Data, Dynamic Capability and Financial Performance: An Empirical Investigation in the era of Big Data. Systèmes D’information & Management. 21, 63- 92 Https://Doi.Org/10.3917/Sim.163.0063
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 20 Revista Ciencias de la Complejidad
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
